仓位（Position Size）是持有或控制的某种金融工具的数量，比如多少股、多少手或多少单位。它是仓位计算的结果，计算从风险预算和失效距离出发，而不是从你想要多少敞口出发。
它是怎么运作的
仓位 = 风险预算 ÷ 每单位计划风险。每单位计划风险 = 失效距离 × 一个价格单位对应的金额。
当最小可交易单位让一笔仓位对风险预算来说已经太大时，正确的仓位是零。
为什么交易者需要知道
仓位是把一个市场观点变成账户级风险决策的东西。两个观点相同的交易者，可能因为一个仓位大得多而结果完全不同。
先定风险预算再算仓位，能让失效位置保持诚实，而不是为了多买而挪动止损。
一个简单的市场例子
风险预算 600 元，失效距离 2.5 元，一份合约代表 250 元计划风险。600 ÷ 250 = 2.4，只能整张时，仓位是 2。
常见误区
先定仓位、再编一个止损来配合它，把顺序搞反了。
把仓位和市场敞口混为一谈。仓位是关于计划亏损，敞口是关于控制的价值。
常见问题
小仓位一定更安全吗？
它降低单笔影响，但一堆高度相关的小仓位仍然可能带着很大的总风险。
仓位可以是零吗？
可以。如果一份最小可交易单位已经超过风险预算，零就是正确的答案。
止损距离怎么影响仓位？
止损越宽，每单位计划风险越大，风险预算不变时，仓位通常需要更小。
仅供教育用途。部分术语在不同国家、机构和市场中的具体口径可能不同。