把想法寫成可核對的進場規則

進場規則不是猜下一根 K 線,而是先說清楚:**哪些必要條件缺一不可,哪個事件才算觸發**。它讓流程可以被覆核,不預測漲跌,也不是操作指示。

約 18 分鐘規則練習含 2 個互動練習
靶心、尺子和放大鏡表示把想法寫成可核對的進場規則
學習目標
  • 區分市場背景、必要條件與進場觸發
  • 把模糊敘述改寫成含欄位、門檻與時點的真假值規則
  • 用兩人獨立覆核找出規則裡還需要解釋的模糊詞
  • 辨認追價、事後補條件、規則衝突與成交限制
  • 說明規則寫得清楚只代表流程可覆核,不代表未來結果
把感覺改成條件

哪一句話能讓兩個人用同一份資料得到相同答案?

交易規則的第一道門檻不是賺錢,而是可判定。標的、週期、資料口徑和觸發條件不清楚,後面的回測就會混入事後解釋。

Rule Rewriter

把「強勢突破就買」改寫成別人也能執行的規則

先看一句常見的模糊規則:

「價格強勢突破時買進。」

目前可執行規則

交易標的: ___ → 時間週期: ___ → 觸發條件: ___ → 明確門檻: ___ → 資料口徑: ___

仍有欄位缺失,另一位交易者可能做出不同解讀。

先看一個小故事

「水滾了再下麵」,兩個人可能等到兩種水溫

小恩在麵攤幫忙,老闆交代「水滾了再下麵」。她看到鍋邊冒出小泡就下麵,老闆卻要等到整鍋翻騰。兩個人都覺得自己照著交代做,差別只在「滾了」沒有共同標準。進場敘述裡的「走勢轉強」「位置不錯」也是同一種問題:句子看起來很專業,卻沒有人能說出它在什麼條件下不成立。

把模糊詞拆成欄位

一條規則至少要回答五個問題

1

看什麼

寫明練習標的範圍、資料來源,以及背景欄的定義(例如趨勢或盤整各用哪些固定欄位判斷)。背景描述規則適用的市場狀態,結果出現之後不得換樣本。

2

何時看

寫明觀察週期、時間基準與規則有效期,並指定判定時點是收盤、突破或次一交易日開盤。時點含糊,回看日 K 時就很容易用結果替規則找理由。

3

怎麼算

指標、價格還原方式(除權息、減資、股票分割後依同一標準調整)、缺值處理與門檻採同一口徑。量能門檻要以事前指定的期間計算,不臨時換算法;價格位置要先定義區域的上下界。

4

怎麼觸發

必要條件是缺少就不繼續評估的門檻;只有事前寫明的條件組合全部成立,才算完整觸發。跌破先前定義的區域下界時規則失效,這一條也要寫在規則裡,並保留未觸發紀錄。

5

何時作廢

資料延遲、欄位缺漏或規則版本不一致時,判定就填「資料不足」,不臨時補條件。規則必須允許答案是「不符合」或「資料不足」;若每種走勢都能事後解釋成符合,它就不是可驗證規則。

互動練習一

逐層減少規則裡的解釋空間

【虛構練習資料 ENT-01】練習標的 A 的前 20 個完整交易日,最高收盤價為 50 練習點數、成交量中位數為 1,000 練習單位;判定日收盤 51 練習點數、成交量 1,600 練習單位。學習者事前寫下的練習規則 v1:背景欄須為「非事件日」;必要條件是成交量至少達中位數的 1.5 倍;觸發是收盤價高於前 20 日最高收盤價;任一欄位缺漏就填「資料不足」。
本例量能比為 1.6,量能欄與價格欄都是「符合」;但背景欄若沒有提供,整體判定只能填「資料不足」,不能自己補一個「應該不是事件日」。名稱、數字與門檻全部是虛構練習資料,不對應任何真實商品,也不是操作指示。
接著切換下方實驗的規則具體度,找出仍然依賴感覺的詞,再觀察補上週期、門檻與資料口徑之後,判定為什麼變得比較容易重做。

A

憑感覺

「看起來像一次不錯的突破就買入。」兩個人看同一張圖,可能對條件是否滿足有不同意見——沒有明確、可核查的門檻。

B

部分明確

「價格收在阻力位上方就買入。」更好,但仍不完整:哪一條阻力位、高出多少、在哪個週期,都沒有回答。

C

完全明確

「日線收盤價比前 20 日高點至少高 0.5%,且在該高點形成後的 3 根 K 線以內。」足夠具體,兩個人應該從同一張歷史圖上標出相同的進場點。

D

模式記憶

「設定看起來和之前獲利的交易相似就買入。」這依賴對過去交易的主觀回憶,而不是明確、可核查的條件——記憶有選擇性,容易記錯。

別把清楚誤當有效

寫得精確,也可能穩定地得到沒有用的結論

誤區

兩人判定一致,所以規則有效

一致性只驗證表達與執行口徑;規則是否值得研究,還要用獨立樣本、成本與反例另外檢驗。

反例

門檻相同,資料口徑不同

一人用未還原價格、一人用還原價格,即使門檻寫得一樣,觸發紀錄仍可能不同。

偏差

盤中碰到就算突破

原規則寫收盤確認,就不能因為盤中走勢好看而改口徑;改口徑等於換了一條規則。

偏差

漏掉的條件事後補上

新增條件屬於新版本,應另行測試,不能回填舊紀錄,也不能用來刪掉不順眼的案例。

風險

可辨認的條件不等於能成交

規則成立與委託成交是兩件事:撮合順序、買賣價差、委託類型、漲跌幅限制與跳空都可能讓實際價格偏離假設。

風險邊界

本課只練規則的寫法與稽核

不針對具體商品、方向、價位或個人狀況給出行動結論;虧損在任何規則下都是真實而且可能發生的結果。

互動練習二

檢查規則能不能被事後圓說

逐個稽核虛構案例,只問三件事:條件能不能在判定時點當下確認?規則有沒有允許看到結果之後再加例外?兩位觀察者能不能只依原文重做一次?發現偏差時,記下它屬於漏欄位、資料不足還是規則外的變更,並保留背景、必要條件、觸發、失效、判定結果、版本與時間戳記這幾欄。

A

過於寬泛

進場規則只要求「價格高於 50 日均線」作為全部觸發條件。單獨看過於寬泛:很多完全不同的設定都可能滿足它,卻未必是同一個交易想法。

B

完全明確的組合

進場規則指定了精確價格水準、最低成交量門檻和具體 K 線形態,每個條件都有明確的數值。這個組合足夠具體,兩個人應該從同一張圖上識別出相同的進場點。

C

依賴記憶的規則

進場規則寫著「當設定看起來和之前獲利的交易相似時進場」。這依賴來自記憶的主觀模式比對,而不是明確、可核查的條件。

事實、解釋、預測、反例

四層只檢驗規則能不能重做,不預測價格

01

事實

保存同一份虛構練習資料、規則版本與判定時點,以及觸發、未觸發或資料不足的原始紀錄。以 ENT-01 為例,20 日最高收盤 50、成交量中位數 1,000、判定日 51 與 1,600 這四個數值都要原樣抄錄。

02

解釋

若兩人結論不同,先檢查模糊詞、資料口徑或版本差異,不先檢查誰的看法比較好。解釋必須能被原始紀錄支持,說不清楚就寫「暫時無法判定」。

03

預測

若補齊週期、門檻與條件組合方式,兩位學習者在下一組同口徑練習卡上的判定分歧應該減少。這是對流程的預測,不是對價格的預測。

04

反例

若補齊後仍然常常分歧,或換一種資料口徑就改變判定,就不能宣稱規則已經清楚可重做,應回到第 3 欄重寫口徑。

帶走這一課

三件可以繼續練習的工具

背景、條件、觸發三欄規則卡

再加上資料口徑與作廢條件,五個欄位都要在觀察之前寫齊。

兩人獨立覆核

先不交換答案各自判定,再定位分歧來自文字、資料還是版本。

未觸發也留檔

完整保存觸發、未觸發與資料不足,避免只挑順眼的案例當證據。

知識檢測

檢驗你是否真正理解

檢查你是否能把判斷寫成可重複核對的規則。送出作答後會顯示每一題的原理說明。

第 1 題,共 3 題

哪一項最接近可驗證的進場觸發?

第 2 題,共 3 題

回測時發現某次虧損可用新條件排除,較合適的處理是?

第 3 題,共 3 題

兩位學習者用同一份虛構練習卡與同一版規則,連續十張都得到相同判定。最合適的結論是什麼?

認識你的學伴

卡住了?讓 Mira 幫你拆解

Mira 只處理去識別化或虛構的教學規則;請勿提供真實帳戶、個人資料或憑證。它可找模糊詞,但不提供具體標的、方向、數量、時點或個人化交易指令。

正在檢查登入狀態...