時間框架（Timeframe）指圖表上聚合一根 K 棒所用的時間間隔：5 分鐘 K 棒打包五分鐘的成交，日 K 棒打包整個交易日。市場只有一條成交流，時間框架是疊加在上面的放大倍數。
它怎麼運作
每一根高級別 K 棒都嚴格由低級別 K 棒聚合而成：取第一根的開盤、最後一根的收盤、中間的最高與最低。細節被打包收起，並沒有消失。
因為聚合只保留邊界極值，高級別圖看起來乾淨「聰明」，低級別圖則露出路徑——以及被高級別 K 棒藏起來的雜訊。
為什麼投資人需要知道
沒有任何一個週期比另一個更「真實」。日線上升趨勢與 15 分鐘下跌趨勢可以同時成立——它們是同一段成交的不同放大倍數。
有用的週期跟隨持有期間：能顯示「會真的打到停損或目標」的波動的那個解析度，才是你的週期。
一個簡單的市場例子
同一個週一的行情：在 5 分鐘圖上是一次劇烈鋸齒，在日線上是一根大紅 K，在週線上只是一個小點。市場什麼都沒變，變的只是放大倍數。
常見誤解
把高級別當成「更準確」。它只是更少細節，不是更接近真相。
跨週期混用結論卻沒有分工——讓 1 分鐘的一個回落推翻日線觀點，或者反過來。
常見問題
哪個週期最好？
與持有期間和決策頻率匹配的那個。持有越短需要越細的解析度；要抱幾週的部位大多可以無視分鐘級波動。
同一個指標在不同週期上數值不同嗎？
不同。指標基於聚合後的 K 棒計算，所以同一指標在每個解析度上讀數都不一樣。
一個週期有趨勢、另一個沒有，正常嗎？
完全正常。趨勢是解析度的屬性：同一段時間可以在日線上向上、在小時線上盤整。
僅供教育用途。部分術語在不同國家、機構與市場中的實際用法可能不同。