回溯週期（Lookback Period）是指標計算納入的歷史 K 棒數量。RSI(14) 用 14 根；50 日均線用 50 根。窗口是指標身分的一部分——改變它，就換了一個工具。
它怎麼運作
短窗口對變化反應快、在噪音裡翻臉也多。長窗口更平滑、反應更遲。兩者是同一個公式在不同解析度上回答同一個問題。
每個讀數都悄悄依賴這個選擇：同一段價格資料，一個設定下「超買」，另一個設定下中性。不報窗口的結論是不完整的——也無法被測試。
為什麼投資人需要知道
參數敏感性是屬性，不是缺陷：換個週期讀數就翻轉，恰恰說明這個讀數依賴你的選擇，而不只依賴市場。
規則要可測試，參數必須事先固定並記錄——把週期調到歷史看起來順眼為止，是在擬合過去，不是在測試流程。
一個簡單的市場例子
同一段價格序列，RSI(7) 讀數 74——「超買」；RSI(21) 讀數 58——中性。兩個數字都對。交易人的決策隨著所選窗口改變，這正是為什麼交易日誌裡訊號旁邊必須寫下窗口。
常見誤解
引用指標讀數不報週期——結論無法重現，也無法測試。
用評判策略的同一段資料去優化週期。調出來的窗口描述的是過去，不是一個會遇到新資料的流程。
常見問題
為什麼指標的預設參數各不相同？
歷史慣例和創作者自己的測試——RSI 預設 14，均線常用 20/50/200。預設值是測試的起點，不是答案。
快市裡用更短的回溯週期比較好嗎？
它反應更快、也被噪音晃得更多——這是取捨，不是升級。窗口應該匹配持有期間和規則被驗證過的行為，而不是匹配對速度的渴望。
怎麼防止自己把參數調到遷就歷史？
在評估結果之前固定參數，並在參數沒被選定的資料上測試。如果規則只在某一個神奇數字上成立，它多半沒有可持續的理由。
僅供教育用途。部分術語在不同國家、機構與市場中的實際用法可能不同。